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Confundidos por el azar (14)

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Por babalum, 30-09-2006 11:25 am

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El padre de todos los pseudopensadores

Es difícil dejar esta discusión sin hacer un comentario sobre el padre de los pseudopensadores, Hegel, cuya jerga sólo podía tener sentido dentro de un departamento de humanidades completamente aislado del mundo real. He aquí un fragmento de una de sus afirmaciones:

    “El sonido es el cambio en la condición específica de segregación de las partes materiales, y en la negación de esta condición; meramente una idealidad abstracta o ideal, como ésta sería, de esta especificación. Pero…”

Ni siquiera un simulador de Monte Carlo podría parecer tan aleatorio como este pensador. Sin embargo, el pensamiento Hegeliano es generalmente considerado como una aproximación científica a la historia y hasta dio lugar al surgimiento de una corriente denominada pensamiento neo-Hegeliano. Estos “pensadores” deberían recibir un curso de avanzado sobre teoría del muestreo estadístico antes de ponerse a filosofar.

La Poesía de Monte Carlo

Mi alergia al sin sentido y a la verbosidad se disipa cuando se trata del arte y la poesía. Aunque aparentemente contradictorio, yo soy al mismo tiempo un buscador hipercrítico del rol del azar y por otra parte consiento todas las formas de superstición personal, siendo la estética la que me permite trazar la línea entre estos comportamientos.
Algunas formas estéticas apelan a algo de carácter genético en nosotros, de manera que algo muy profundo en nuestro interior vibra ante la falta de claridad y ambigüedad del lenguaje; entonces, ¿por qué luchar contra esto?

Se ha experimentado con la generación de poesía aleatoria y un ejemplo es la frase:

“Los cadáveres exquisitos beberán el nuevo vino”

Suena incluso mas poetico en el francés original: “Les cadavres exquis boiront le vin nouveau”

No importa cómo haya sido creada una frase si ella es capaz de llenar nuestras necesidades estéticas. independientemente de si la frase es creada por un simulador, o cantada por un poeta, el lenguaje tiene el poder de darnos placer, y examinar su valides intelectual, sometiéndolo a las reglas de la lógica, lo privaría en distintos grados de este poder. Un argumento convincente del papel del lenguaje es la existencia de lenguas sagradas que
aún subsisten. Se puede probar que a partir de la traducción de los servicios y liturgias, del latín a los idiomas vernáculos, por la Iglesia Católica, decayeron las creencias religiosas, pues fueron sometidas a las
reglas científicas e intelectuales sin considerar la estética.

¿Qué tiene esto que ver con un libro sobre aleatoriedad? Es fácil ver que lo que nos hace vivir no es lo racional que llevamos dentro, que no necesitamos ser racionales cuando se trata de los detalles de nuestra vida diaria, sino
sólo en aquellas cuestiones que pueden dañarnos y amenazar nuestra existencia.

Sin embargo, la modernidad parece invitarnos a hacer lo contrario: comportarnos de forma extremadamente realista e intelectuales ante cuestiones como la religión y el comportamiento personal, mientras que toleramos las mayores irracionlidades en los mercados financieros y otras cuestiones altamente aleatorias.

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Algunos libros de Nassim Taleb:

Engañados por el azar - en castellano Engañados por el azar (libro en español en Amazon)
Fooled by Randomness - Confundidos por el azar Fooled by Randomness (libro original en inglés)
El Cisne Negro (versión española)
El cisne negro en Amazon El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable
(libro original en inglés)
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Confundidos por el azar (12)

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Por babalum, 09-09-2006 11:20 pm

Sigo después de una breve pausa con los resumenes traducidos (de forma bastante libre…) del libro de Nassim Taleb “Fooled by randomness”.

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GERONTOCRACIA

La preferencia por el pensamiento destilado implica, a diferencia de la práctica comúnmente empleada en Wall Street, a favorecer a los inversores y operadores de bolsa mayores frente a los jóvenes. El Método de Monte Carlo nos permite ver las ventajas de seleccionar los agentes de bolsa expertos, con la condición de que ellos hayan “sobrevivido”. Esto se debe simplemente a que los mayores han estado expuestos un tiempo mayor a los eventos anómalos y pueden ser más resistentes a éstos.

Philostratus en MonteCarlo: Sobre la Diferencia entre ruido e Información

Según Philostratus: Los dioses perciben el futuro, la gente ordinaria el presente, pero el sabio percibe lo que está a punto de ocurrir.

Se podría también decir: El hombre sabio escucha el significado, el común sólo el ruido. Pero, ¿cómo explicar, con la menor cantidad de matemática posible, la diferencia entre ruido y significado, y mostrar por qué el intervalo de tiempo considerado es importante al juzgar un evento?

El Simulador de MonteCarlo nos puede ayudar a distinguirlos Supongamos que tenemos un excelente inversor, que se espera gane un retorno del 15% con una tasa de error anual del 10% (que llamamos volatilidad).

Mediante el simulador podemos generar multitud de escenarios con la evolución día a día del portafolio de nuestro inversor imaginado. En promedio todos los portafolios alternativos obtienen un 15% de retorno con un margen de error del 10% y según la distribución normal el 68% de ellos caerán dentro del rango de 15% +/- 10% y que en el 93% de los casos tendrá ganancias, por mínimas que sean.

Bien, en principio la intuición nos diría que nos gustaría estar en el papel de nuestro inversor imaginario el cual consigue ganar seguro en un 93% de los casos.

No obstante, lo que nos ayuda a entender el simulador es que dependiendo de la frecuencia con la que consultemos la situación de nuestro portafolio de inversiones a lo largo del año va a cambiar completamente nuestra experiencia. Popularmente vendría a ser aquello de que “los árboles no nos dejan ver el bosque”.

Veamos porque:

Un examen minuto a minuto de los resultados significa que cada día (asumiendo ocho horas por día) tendremos 241 minutos placenteros contra 239 no placenteros, lo que es emocionalmente negativo. Sobretodo si tenemos en cuenta lo que indican algunos estudios sobre el impacto mucho mayor que tienen los momentos negativos comparado con los positivos.

Contrariamente, si revisamos los resultados sólo una vez por mes, el 67% de ellos mostrarán resultados favorables y sólo experimentaremos cuatro momentos desagradables, contra ocho agradables, por año.

Visto desde otro ángulo, si tomamos la relación entre lo que podemos llamar ruido sobre lo que no es ruido, sucede que durante un mes esta relación es solamente de 2.32, mientras que en una hora alcanza el valor de 30. En conclusión, los períodos cortos amplifican enormemente el efecto del ruido.

Esto explica por qué es mejor leer The Economist los sábados que el Periódico de Wall Street cada mañana y, por qué aquellos que se obsesionan con estar constantemente pendientes de mínimas fluctuaciones acaban fracasando o bien por reaccionar ante ellas cambiando constantemente su estrategia inicial o porque no aguantan la constante exposición a un número tan alto de experiencias negativas.

A menudo me critican por “ignorar” informaciones posiblemente valiosas de los diarios, pero sucede que soy extremadamente propenso a caer en la tortura emocional, de modo que me conviene más reflexionar apartado de la información.

Nota adicional de Babalum: He intentado buscar algún ejemplo más intuitivo y menos matemático que el que nos ofrece Nassim Taleb en su libro. Aunque un poco rebuscado creo que puede servir lo siguiente:

Imaginemos un tortuoso trazado de un pequeño río de montaña hasta el mar. Imaginemos también que lanzamos al río en lo alto de la montaña una botella con un pequeño localizador. Periódicamente vamos midiendo la distancia, en línea recta, que le falta hasta llegar al mar.

Cuanto más tiempo dejemos transcurrir entre las mediciones más claro veremos que la botella avanza en su camino. No obstante si empezamos a medir demasiado frecuentemente empezaremos a tener dudas. La botella estará recorriendo cada curva del tortuoso trazado del río y habrá etapas enteras donde casi no reducirá su distancia respecto a la costa. Incluso puede que retroceda.

De hecho, si además pudiésemos medir la dirección en la que se mueve la botella, veríamos que la botella casi nunca se movería en dirección recta hacia el mar.

Si además nuestros ahorros dependieran de que la botella se dirija hasta el mar, una observación segundo a segundo seguro que nos agotaría emocionalmente!

continúa en el librobit (13) de “Confundidos por el azar”

Algunos libros de Nassim Taleb:

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Fooled by Randomness - Confundidos por el azar Fooled by Randomness (libro original en inglés)
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