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Confundidos por el azar (32)

Por babalum, 17-04-2007 2:08 pm

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NO TENGO LA RESPUESTA

Muchas veces me preguntan acerca de si tal persona o tal otra simplemente tuvieron suerte. No me gusta emitir un juicio acerca de cuándo un suceso ha ocurrido por causa de la suerte o no. Honestamente, creo no estar capacitado para hacerlo. Muchas veces se me malinterpreta y se cree que defiendo que todos los ricos son incompetentes y que todo el que fracasa simplemente no tuvo suerte. En realidad lo que digo, es que en ausencia de mucha más información prefiero no juzgar y simplemente ser escéptico. Es más seguro.

EL PERDEDOR SE LO LLEVA TODO. SOBRE LA NO LINEALIDAD DE LA VIDA.

Examinaré ahora el conocido argumento de que la vida es injusta, sólo que desde un ángulo nuevo, el de la no linealidad. Es decir, cómo una pequeña ventaja o en su defecto una pequeña ayuda gracias a la suerte puede conducir a grandes beneficios.

EL EFECTO DE LA PILA DE ARENA

Para entender el concepto de no linealidad, imaginemos que estamos haciendo una torre de arena en la playa. Cada vez que nuestra pila alcanza una cierta altura vemos que un solo grano de arena añadido provoca que toda la pila de arena se desplome. Lo que estamos viendo es, precisamente, un efecto no lineal, consistente en que una pequeña perturbación causa un efecto totalmente desproporcionado. Las dinámicas no lineares está en la base de la teoría del caos y del famoso efecto mariposa.

LA ALEATORIEDAD ENTRA EN ESCENA

Imaginemos un salón lleno de actores esperando para una audición. De ellos, solo unos pocos vencerán, y podemos imaginar su suerte en, adelante, les espera la fama al contrario al resto que probablemente seguirán sirviendo cafés en las cafeterías circundantes. Seguramente los ganadores tendrán talento pero lo mismo ocurrirá con los perdedores, de lo contrario no estarían esperando la audición. Aquí tenemos el efecto de la no linealidad. La diferencia entre el estilo de vida del actor de fama está a años luz del que no logra pasar la prueba.

Si encima en la elección influyó el estado de ánimo de uno de los miembros del jurado ese día o de cualquier otro hecho casual, vemos como éstos factores circunstanciales pueden crear dos vidas enormemente distintas, mucho más de lo que se podría esperar en base a sus mucho menores diferencias de talento.

APRENDIENDO A ESCRIBIR

Frecuentemente se usa el ejemplo del  QWERTY para describir la poco eficientes dinámica de el ganar y el perder en la economía. El arreglo de las letras en la máquina de escribir es un ejemplo de el éxito del método menos apropiado. Este configuración se hizo así para minimizar la probabilidad de que se engancharan las teclas adjacentes en las antiguas máquinas de escribir. No obstante éste sistema no es óptimo de cara a la velocidad de escritura y carece de todo sentido hoy en día.Con el desarrollo de los procesadores electrónicos se intentó reiteradamente racionalizar este arreglo, pero fue en vano, la gente ya estaba adaptada.

Igualmente sucede con los actores, algunos de ellos gustan porque le gustaron en primer lugar a un determinado círculo de espectadores. En nuestra era de la información, que homogeniza nuestros gustos, esta injusticia se agudiza – aquellos que ganan, atraen toda la atención. Un ejemplo muy ilustrativo es el caso de Microsoft. La mayoría de la gente utiliza los programas de Microsoft porque otros lo hacen. Este es un efecto de realimentación positiva al que los economistas llaman “externalidades de red” y da lugar a resultados dependientes de la trayectoria, lo cual no es contemplado por los modelos económicos clásicos, donde no hay lugar para la incertidumbre.

Nota de Babalum: Sobre el tema de la homogeinización de gustos y como gracias a Internet nos estamos liberando de la esclavitud de los top ventas os recomiendo este post que publiqué hace unos meses sobre el famoso artículo “The long tail” (La larga estela – el fin de Pareto) de Chris Anderson.

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Ergodicidad. ¿Que papel juega en nuestras vidas?

Por babalum, 03-04-2007 3:13 pm

Traduzco de forma libre el artículo sobre ergodicidad que he encontrado en:

http://news.softpedia.com/news/What-is-ergodicity-15686.shtml

A diferencia de otras definiciones que he encontrado, ésta no utiliza ninguna fórmula matemática o estadística y permite entender facilmente el papel que juega en nuestro día a día.

Babalum

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¿Que es la ergodicidad?

Porque las encuestas electorales son casi siempre inexactas? Porque el racismo no tiene fundamento? Porque nuestras suposiciones están equivocadas muchas veces?

Las respuestas a éstas preguntas tienen que ver con que los grupos de personas no son ergódicas. Muchos científicos están de acuerdo en que la ergodicidad es uno de los conceptos estadísticos más importantes. Entonces, que es la ergodicidad?

Supongamos que queremos saber cuales son los parques más visitados de nuestra ciudad. Tendríamos dos formas de medirlo. La primera sería hacer un recuento de cuanta gente hay en cada parque en un momento dado. Otro sistema distinto sería preguntar a una muestra de personas que parques han visitado con que frecuencia durante una año.

Lo más seguro es que las conclusiones no coincidirían porque las personas no tienen propiedades de conjuntos ergódicos. Solo en el caso de que coincidiesen los resultados de ambos métodos de medida se diría que estamos ante un conjunto ergódico.

La importancia de la ergodicidad se pone de manifiesto cuando pensamos en como inferimos o establecemos hipótesis acerca de muchas cosas partiendo de información previa. Por ejemplo, uno va a un restaurante y disfruta enormemente de la lubina salvaje que le sirven. La próxima vez que vaya seguramente pedirá algo distinto pero esperará que éste plato esté igual de delicioso que la lubina basándose en su primera experiencia. En realidad hay que preguntarse porque confía uno en que cualquier otro plato que pida será igual de delicioso que el primero.

Veamos otro ejemplo. Si uno observa que un periodico publica información poco exacta probablemente dudará de la exactitud de otras noticias futuras del mismo periodico. Porqué este tipo de inferencias son aceptables y otras como “las personas de color cometen más crimenes que las personas blancas por lo tanto no hay que fiarse de las personas negras” son incorrectas?

La respuesta es que el conjunto de artículos publicados en un periodico es bastante ergódico mientras que el conjunto de personas de color no lo es. Si uno busca cuantos errores aparecen en una edición entera de un mismo periódico y luego lo compara con el número de errores que comete  un mismo editor de noticias durante un periodo prolongado de tiempo, concluirá que los resultados son parecidos (no iguales pero cercanos).

No obstante, si uno toma el número de crímenes cometidos por personas de color en un solo día en una ciudad grande y lo divide por el número total de personas de color que viven en esa ciudad, encontrará que si sigue a una persona de color elegida al azar durante toda su vida, ésta no cometerá crimenes de acuerdo al ratio de crímenes por día calculado en base al conjunto.

Es obvio pues que en este caso no se pueden utilizar propiedades del conjunto para establecer supuestos y probabilidades acerca de los individuos del mismo.

Un ejemplo todavía más radical. Supongamos que el partido “A” gana las elecciones con un 60% de los votos mientras que el partido “B” las pierde con el 40% restante. No podríamos deducir por ello que una persona elegida al azar votará un 60% de veces al partido “A” y un 40% al partido “B”.

Estos son algunos ejemplos de porque cuando estamos ante conjuntos no-ergódicos, no se pueden utilizar de características del conjunto para inferir algo acerca de un individuo concreto de ese conjunto.

El problema complementario es que tampoco se puede seguir el camino inverso como se hace en las encuestas de opinión. Lo que se hace normalemente es segmentar la población y procurar que todos los segmentos estén representados. Luego se obtienen datos de una muestra pequeñas que se supone representativa. En realidad, al no tratarse de un conjunto ergódico los resultados no coincidirán. Esto es lo que conocemos usualmente como el margen de error de las encuestas. Realmente ese error no es un error en el sentido literal sino que hace alusión a la diferencia esperable debido a la no ergodicidad del conjunto.

Un problema similar es el que tienen los científicos en general cuando intentan inferir leyes generales a partir de experimentos concretos. Cuando es correcto generalizar y cuando no lo es?

La respuesta depende de la ergodicidad. Si estamos ante un conjunto ergódico hay una alta probabilidad de que las generalizaciones sean correctas.

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Confundidos por el azar (25)

Por babalum, 21-11-2006 10:09 pm

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SOCIEDAD ABIERTA

Las ideas de Popper sobre la verificación de teorías están íntimamente ligadas con su noción de sociedad abierta. Una sociedad abierta es aquella que no basa su existencia en una verdad permanente, pues a posteriori siempre surgirían ideas contrarias. Popper estaba de acuerdo con su amigo, el economista Van Hayek, que consideraba el capitalismo como un estado en el cual los precios pueden diseminar la información que el socialismo burocrático estrangularía y que cualquier sociedad que no permita que cualquier teoría puede ser dejada abierta a la verificación es totalitarismo.

Ambas ideas, la de que cualquier teoría puede llegar a ser desmentida y la de la sociedad abierta están, de alguna manera, relacionadas con mis métodos rigurosos para lidiar con la aleatoriedad en mi trabajo como inversor en bolsa, donde una mente abierta es una necesidad. Aprendí de Popper, además de la diferencia entre una sociedad abierta y cerrada, la que existe entre una mente abierta y una cerrada.

NADIE ES PERFECTO

A pesar de sus ideas, los que conocieron a Poper lo describen como persona espiritual y muy concentrada en su trabajo, alejado del mundo circundante. En su juventud no fue mucho mejor, pues los Miembros del Círculo de Viena trataban de evitarlo, no por sus ideas divergentes sino porque era un problema social. Era brillante, pero inseguro, arrogante y autosuficiente y incapaz de adaptarse socialment. Justo lo contrario de lo que defendía. Nadie es perfecto. George Soros, no obstante, parece comportarse en su vida profesional de forma más “Popperiana” que el mismo Popper.

LA APUESTA DE PASCAL

Concluyo con la exposición de mi propio método para tratar con el problema de la inducción. El filósofo Pascal proclamó que la estrategia óptima de los humanos es creer en la existencia de Dios, ya que si Dios existe, entonces el creyente estará protegido y si no existe, no tiene nada que perder. Correspondientemente, necesitamos aceptar la asimetría en nuestro conocimiento. Hay situaciones donde la estadística y econometría pueden ser de gran ayuda, pero no dejaría que mi vida dependiesen de ellas. Consecuentemente aplico dichas ciencias siempre que pueda obtener un beneficio pero nunca si pueden representar una amenaza.

Utilizo métodos inductivos y la estadística para descubrir oportunidades de apuesta agresivas, pero nunca para gestionar mi grado de exposición o para calcular riesgos. Quiero tomar lo mejor que el pasado pueda darme sin sus peligros. La mayoría de inversores supervivientes que conozco, utilizan éste método de una manera o otra. Ellos operan sobre ideas basadas en observaciones que incluyen acontecimientos del pasado pero, a semejanza de los popperianos, ellos se aseguran de que el costo de equivocarse sea limitado. Determinan y conocen de antemano los eventos que probarían que están equivocados antes de iniciar una estrategia concreta de inversión. Los conocen y actúan en consecuencia, desinvirtiendo cuando esos hechos ocurren. En bolsa se le llama “stop loss”. Estos puntos predeterminados de salida son una protección contra los cisnes negros y encuentro sorprendente lo poco que se utiliza habitualmente.

Coincidiendo con Pascal estableceré el siguiente argumento. Si la estadística me beneficia en algo, la uso. Si ésta representa una amenaza entonces no. Sorprendentemente, todos los operadores que conozco que han sobrevivido hacen lo mismo. A diferencia de Carlos y John ellos saben antes de la operación comercial, cuáles eventos demostrarían la falsedad de sus conjeturas. Esto es situar un punto predeterminado de salida, una protección contra el cisne negro.

Gracias Solon

La genialidad de la introspección de Solón ha producido un efecto considerable tanto en mi forma de pensar como en mi vida privada. Me dio aún más seguridad respecto a mi alejamiento de los medios de información y de la comunidad de negocios. Ahora estoy perfilando como próximo paso en mi vida recrear un entorno parecido al del siglo 19con bajo nivel de información y bases más deterministas, al mismo tiempo que benficiandome de los avances modernos en varios campos como mi simulador de Montecarlo, la medicina o la justicia social. Tendría así lo mejor de cada cosa. A esto le llamo evolución.

LOS MONOS EN LAS MÁQUINAS DE ESCRIBIR. SUPERVIVENCIA Y OTROS SESGOS.

Si colocamos un número infinito de monos frente a una máquina de escribir, existe la certidumbre de que uno de ellos escriba una versión exacta de la Iliada. ¿Pero, una vez sucedido esto, apostaría alguien a que este mono escribirá también la Odisea? No, verdad? Entonces, ¿cuánto puede una actuación pasada ser relevante para prever el futuro? Es correcto contratar a alguien en función de su éxito pasado? Comúnmente se considera válido el principio de que si alguien actuó mejor que el resto en el pasado, entonces existe una gran probabilidad de que suceda lo mismo en el futuro.

DEPENDE DEL NUMERO DE MONOS

No niego este último principio, pero tiene tantos condicionantes que esta consideración puede ser extremadamente débil y en muchos casos totalmente errónea. En realidad, su validez depende de dos factores: cuanto está expuesta dicha profesión a procesos aleatorios y el número de monos (profesionales) presentes en ella (si tenemos cinco monos sería muy impresionante que uno de ellos escribiera la Ilíada). Es más, si hubiesen un billion elevado al billion de monos escribiendo a máquina, nos sorprenderíamos que no hubiesen algunos que escribieran la Iliada y otras obras famosas.

Esta cuestión juega un papel más delicado en el mundo de los negocios que en cualquier otro, dada su alta dependencia de la aleatoriedad. Cuanto más alto el número de profesionales en un sector, mayor es la probabilidad de que haya algunos con un altísimo nivel de éxito como resultado del azar. A pesar de ello casi nadie se dedica a contar los monos.

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Confundidos por el azar (11)

Por babalum, 12-07-2006 8:42 pm

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Pensamiento destilado en tu ”Palm”. Noticias impactantes

Pensamiento destilado es el nombre que doy al pensamiento basado en la información que nos llega, pero despojada de elementos sin sentido que conducen a la confusión. Pienso que entre el periodismo y la Historia existe la misma diferencia que existe entre el ruido y la información de verdad, que es la idea central de este libro. Un periodista competente sería aquel cuyo comportamiento fuese semejante al de un historiador el cual evalúa la información brindada y sabiendo distinguir hechos relevantes de sucesos aleatorios o puro ruido (que suele ser la mayoría).

La aplicación de la advertencia de Solon en relación con la vida y el azar contrasta con la cultura actual, que sobrevalora el martilleo constante de noticias a través de todos los canales posibles de información y refuerza mi instinto de valorar el pensamiento destilado frente al pensamiento que se basa en las últimas noticia de actualidad, independientemente de su aparente sofisticación.

Las personas comunes se inclinan en favor de la información nueva y de todo cuanto es nuevo, sin embargo, la información puede no sólo ser enajenante e inútil, sino tóxica; de manera que tengo argumentos en favor del principio de exponerse lo menos posible a los medios periodísticos, al menos eso es lo que aconsejo como guía a aquellos involucrados en la toma de decisiones.

LA REDUX DE SHILLER

La mayoría de las ideas acerca del impacto negativo global de la información sobre la sociedad fueron expuestas por Robert Shiller en su artículo publicado en 1981 sobre la volatilidad de los mercados y que fue el primero en brindar un análisis matemáticamente formulado sobre el tema. Shiller estableció que si el precio es el valor estimado de “algo”, entonces los precios del mercado se hacen muy volátiles en relación con las manifestaciones tangibles de ese “algo”, oscilando más que lo que se supone han de reflejar. El diferencial entre las volatilidades de los precios respecto a la información real demostraba que algo no funcionaba en la teoría de “expectativas racionales” clásica, por lo que Shiller concluyó que los mercados no son tan eficientes como establece la teoría financiera. La crítica principal contra Shiller provino de Robert C. Merton, un defensor de la teoría financiera oficial de la eficiencia de los mercados. ¡Increíblemente, más tarde Merton inició un fondo dirigido a aprovechar las ventajas de las ineficiencias del mercado!

Actualmente siguen apareciendo toda clase de “noticias impactantes” y la relación de información no destilada respecto a la destilada continúa aumentando, no existiendo un mecanismo que permita a la gente separar la información que proviene del buen periodismo de la que viene de los proveedores del ruido. Mi alarma respecto al periodismo se debe a que los de mi profesión dependemos de éste para la información que necesitamos obtener.

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¿Porque no sabemos detectar el engaño o las mentiras?

Por babalum, 22-01-2006 11:25 am

Paul Ekman

Paul Ekman, experto en el estudio de expresiones faciales, opina que hay 5 motivos por los que no somos capaces de distinguir fácilmente las mentiras. Numerosos experimentos avalan este hecho. Aunque algunos podamos creer que tenemos facilidad en desenmascarar a un mentiroso, probablemente nuestro ratio de aciertos no será mejor que decidiéndolo al azar. Peor aún, los mentirosos dan sutiles pistas, que pueden ser identificadas en grabaciones de video, pero que al parecer, tenemos una gran facilidad en ignorar.

Pasemos a los motivos:

  • El primer motivo es un poco “darwinista” y tiene que ver con la evolución de la especie. Paul opina que no hemos desarrollado habilidades para reconocer mentiras ya que estas tuvieron muy poca relevancia en la evolución de la especie. En ese entorno ancestral había muy pocas oportunidades de mentir en temas de importancia. Se vivía sin privacidad y todo ocurría delante del resto de los miembros de la tribu o poblado. Además estas sociedades se caracterizaban por una total dependencia de los demás para cazar, defenderse, etc. Esto implica tener que colaborar constantemente y poder confiar en los demás. Una mentira descubierta podría haber significado el arrinconamiento o expulsión y una muerte segura. Un alto precio.
  • El segundo motivo tiene que ver con nuestra educación. Descartando el instinto para reconocer mentiras, el desarrollo de esta habilidad tampoco forma parte de nuestra educación. Ni nuestros padres se esfuerzan en agudizar nuestra capacidad de desenmascaramiento ni consta esta materia en el temario de nuestras escuelas.
  • Tercer motivo: ¡No nos interesa descubrir las mentiras! Si supiésemos la cantidad de veces que nos mienten, incluso por parte de personas de confianza y cercanas, nos alegraríamos de nuestra capacidad para ignorarlas. Estar constantemente dudando de los demás o una acusación falsa dificultarían enormemente nuestra vida social. La confianza en los demás no es solo necesaria sino que hace más fácil vivir.
  • Cuarto: Muchas veces el “engañado” tiene tanto interés en creer la mentira como el autor del engaño. “¿Cariño, quien era la chica mas guapa de la fiesta?”. “Naturalmente, tu mi amor” contesta la pareja, tanto si es cierto como si no.
  • Quinto y último: Estamos entrenados para ser educados en nuestra relación con los demás y no apropiarnos de información que no nos ha sido dada. Que le diríamos a un compañero en el trabajo si después de preguntarle cortésmente – “Como estás hoy” – este nos contestara que se encuentra perfectamente y pudiésemos leer en su cara que en realidad acaba de pelearse con su mujer porque ha tenido un lío con la vecina? Socialmente es más sencillo ignorarlo y seguirle la corriente. Dado que nuestro compañero no nos ha dado esa información directamente, no nos es útil conocerla, no sería adecuado hacer referencia a ella.

Paul cree, no obstante, que con un entrenamiento específico es posible aumentar la detección de mentiras, lo cual se propone demostrar mediante un experimento futuro.

Artículo original del autor en inglés [pdf]: “Why don’t we catch liars?”

Descubrí a Paul Ekman gracias a su aparición en “Blink” de Malcolm Gladwell. “Blink” ha sido traducido al español como “Inteligencia Intuitiva: ¿Porqué sabemos la verdad en dos segundos?”.

Algunos libros de Paul Ekman:

Emotions Revealed - Emociones al descubierto Emotions Revealed : Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life
by Paul Ekman (Paperback - March 1, 2004)
Unmasking the Face - Desenmascarando la cara Unmasking the Face
by Paul Ekman, Wallace V. Friesen (Paperback - September 2003)

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