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Confundidos por el azar (2)

Por babalum, 25-01-2006 12:53 am

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Dicho y hecho. Nero encuentra una plaza de aprendiz en la bolsa de Chicago y poco a poco va ascendiendo por distintos escalafones desde agente de bolsa hasta operar en su propia empresa de inversión.

Quince años después del episodio con el treintañero, Nero es capaz de tomar decisiones que implican cientos de millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos y está encantado con la emoción y aventura que le proporciona su profesión.

No obstante, Nero no es ni de lejos tan rico como otros de sus colegas. Su estilo de inversión se podría calificar como conservador. No utiliza jamás estrategias de alto riesgo y jamás se expone a perder más de un millón de dólares por muy minúscula que sea la probabilidad de que eso ocurra. Para él eso significaría volver al insoportable tedio universitario al cual no quiere volver bajo ningún concepto.

En más de una ocasión durante esos años, Nero ha visto como los fondos de inversión asignados a su cuenta eran recortados a favor de otros compañeros que obtenían rendimientos muy superiores con estrategias de mayor riesgo.

Por otra parte, también ha presenciado muchos de esos compañeros arruinados y expulsados de la profesión después de suceder uno de esos eventos tan improbables como desastrosos. Nero prefiere perder un poco cada día y esperar ese momento para llevarse lo que la gran mayoría, amparada en sus cálculos probabilísticos, ha perdido.

Otro de los motivos por los cuales Nero no es tan rico como sería de esperar es que nunca juega con sus ahorros. Sus ahorros están invertidos en bonos del tesoro. Su pequeña fortuna no está basada en acciones que han doblado su valor y consecuentemente ésta tampoco está a merced de un desplome de los mercados.

Nero estaba satisfecho, su trabajo le dejaba tiempo para sus aficiones y cuando llegara el momento tenía garantizado un retiro sin tener que sacrificar su estilo de vida. Todo hubiese sido perfecto si no hubiese sido por su vecino John.

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Algunos libros de Nassim Taleb:

Engañados por el azar - en castellano Engañados por el azar (libro en español en Amazon)
Fooled by Randomness - Confundidos por el azar Fooled by Randomness (libro original en inglés)
El Cisne Negro (versión española)
El cisne negro en Amazon El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable
(libro original en inglés)
Dynamic Hedging - Cobertura dinámica Dynamic Hedging

Confundidos por el azar (1)

Por babalum, 24-01-2006 12:02 am

Nassim Taleb

Índice

Este es un excelente libro de Nassim Taleb, que aclara muchas ideas sobre la suerte o el azar y hasta que punto solemos confundirlo con lo que llamamos “éxito”. Hará tambalear a más de uno. Es una pena que no exista una traducción al castellano.

(24-sep-06-Nota de Babalum: parece ser que se ha publicado finalmente una versión en castellano en Abril del 2006. Para más información ver los comentarios de éste post. Quiero también añadir que los resumenes se basan en una traducción libre y no estricta, buscando más la transmisión de conceptos que respetar el estilo original. En algunas ocasiones he incluido comentarios propios, ejemplos modificados, enlaces a otras fuentes etc. Normalmente lo indico, pero no siempre. Consecuentemente posibles errores de planteamiento o párrafos confusos son responsabilidad mía y no del autor.)

Capítulo1. ¿Si eres tan rico, porque no eres más listo?

La historia comienza con la leyenda del encuentro entre Solón y Creso. Solón, un griego muy sabio, visitó un día a Creso el rey de Lidia y por aquél entonces considerado el hombre más rico de su tiempo. Creso preguntó a Solón si le consideraba el hombre más feliz del mundo. Sin dejarse impresionar por sus riquezas Solón vino a decir que eso no se podría saber hasta su muerte ya que la vida da muchas vueltas y para poder estar seguros habría que esperar hasta el final. Según la leyenda, Creso, a punto de ser quemado en la hoguera, se acuerda de Solón y reconoce la sabiduría de sus palabras. Según Taleb, la sabiduría de Solón se fundaba en tres puntos:

  • Aquello que se obtiene gracias a la buena fortuna se pierde con facilidad, mientras que lo que se obtiene con poca intervención del azar suele ser más resistente a pérdidas repentinas.
  • Los eventos que parecen muy improbables en un momento dado pueden ocurrir y de hecho ocurren en más ocasiones de las que nos gusta creer. Taleb los llama “eventos raros” o “cisne negro”.
  • No importa la probabilidad de un evento si sus consecuencias son demasiado costosas para afrontarlas.

La historia de Nero Tulip
Un buen día Nero Tulip presencia una escena protagonizada por un joven treintañero que después de saltarse todas las normas de tráfico, deja su Porsche en doble fila en la puerta del impresionante edificio de la bolsa de Chicago, siendo éste conducido seguidamente al parking subterráneo por un elegante aparcacoches uniformado. En ese mismo instante Nero Tulip tiene una visión que le atraviesa como un rayo y decide cambiar su vida. Abandona lo que prometía ser una aburrida carrera en el mundo académico por el mundo de la bolsa.

http://babalum.wordpress.com/2006/01/25/confundidos-por-el-azar-2/

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Algunos libros de Nassim Taleb:

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¿Porque no sabemos detectar el engaño o las mentiras?

Por babalum, 22-01-2006 11:25 am

Paul Ekman

Paul Ekman, experto en el estudio de expresiones faciales, opina que hay 5 motivos por los que no somos capaces de distinguir fácilmente las mentiras. Numerosos experimentos avalan este hecho. Aunque algunos podamos creer que tenemos facilidad en desenmascarar a un mentiroso, probablemente nuestro ratio de aciertos no será mejor que decidiéndolo al azar. Peor aún, los mentirosos dan sutiles pistas, que pueden ser identificadas en grabaciones de video, pero que al parecer, tenemos una gran facilidad en ignorar.

Pasemos a los motivos:

  • El primer motivo es un poco “darwinista” y tiene que ver con la evolución de la especie. Paul opina que no hemos desarrollado habilidades para reconocer mentiras ya que estas tuvieron muy poca relevancia en la evolución de la especie. En ese entorno ancestral había muy pocas oportunidades de mentir en temas de importancia. Se vivía sin privacidad y todo ocurría delante del resto de los miembros de la tribu o poblado. Además estas sociedades se caracterizaban por una total dependencia de los demás para cazar, defenderse, etc. Esto implica tener que colaborar constantemente y poder confiar en los demás. Una mentira descubierta podría haber significado el arrinconamiento o expulsión y una muerte segura. Un alto precio.
  • El segundo motivo tiene que ver con nuestra educación. Descartando el instinto para reconocer mentiras, el desarrollo de esta habilidad tampoco forma parte de nuestra educación. Ni nuestros padres se esfuerzan en agudizar nuestra capacidad de desenmascaramiento ni consta esta materia en el temario de nuestras escuelas.
  • Tercer motivo: ¡No nos interesa descubrir las mentiras! Si supiésemos la cantidad de veces que nos mienten, incluso por parte de personas de confianza y cercanas, nos alegraríamos de nuestra capacidad para ignorarlas. Estar constantemente dudando de los demás o una acusación falsa dificultarían enormemente nuestra vida social. La confianza en los demás no es solo necesaria sino que hace más fácil vivir.
  • Cuarto: Muchas veces el “engañado” tiene tanto interés en creer la mentira como el autor del engaño. “¿Cariño, quien era la chica mas guapa de la fiesta?”. “Naturalmente, tu mi amor” contesta la pareja, tanto si es cierto como si no.
  • Quinto y último: Estamos entrenados para ser educados en nuestra relación con los demás y no apropiarnos de información que no nos ha sido dada. Que le diríamos a un compañero en el trabajo si después de preguntarle cortésmente – “Como estás hoy” – este nos contestara que se encuentra perfectamente y pudiésemos leer en su cara que en realidad acaba de pelearse con su mujer porque ha tenido un lío con la vecina? Socialmente es más sencillo ignorarlo y seguirle la corriente. Dado que nuestro compañero no nos ha dado esa información directamente, no nos es útil conocerla, no sería adecuado hacer referencia a ella.

Paul cree, no obstante, que con un entrenamiento específico es posible aumentar la detección de mentiras, lo cual se propone demostrar mediante un experimento futuro.

Artículo original del autor en inglés [pdf]: “Why don’t we catch liars?”

Descubrí a Paul Ekman gracias a su aparición en “Blink” de Malcolm Gladwell. “Blink” ha sido traducido al español como “Inteligencia Intuitiva: ¿Porqué sabemos la verdad en dos segundos?”.

Algunos libros de Paul Ekman:

Emotions Revealed - Emociones al descubierto Emotions Revealed : Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life
by Paul Ekman (Paperback - March 1, 2004)
Unmasking the Face - Desenmascarando la cara Unmasking the Face
by Paul Ekman, Wallace V. Friesen (Paperback - September 2003)

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