Confundidos por el azar (13)

Por babalum, 10-09-2006 5:53 pm

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ALEATORIEDAD, “SIN SENTIDOS” Y EL INTELECTUAL CIENTÍFICO

En la década de 1930 el Círculo de Viena luchó por eliminar del lenguaje científico la retórica y otras formas literarias. La forma en que introdujeron rigor en la vida intelectual fue declarando que una afirmación válida sólo podría caer en dos categorías: la deductiva, como “2+2 = 4″, que se deduce axiomáticamente, o la inductiva, i.e., verificable de alguna manera (por la experiencia, estadísticamente, etc.).

Desde entonces se ha hecho cada vez más clara la diferencia entre escritos científicos y literarios. Estos últimos tienen la licencia de utilizar el lenguaje de forma ambigua, poco preciso, apartarse del razonamiento lógico en aras de lograr un efecto estético o emocionar a los lectores.

Por desgracia existe una tercera clase de escritores seudo-científicos que utilizan el lenguaje científico de forma literaria y acaban creando obras sin sentido que parecen fruto de procesos aleatorios. Estos emplean términos rimbombantes, como “principio de incertidumbre”, “Universos Paralelos”, incluso fuera de contexto o, como es frecuente, con un significado exactamente opuesto al que realmente poseen.

Por supuesto, para un científico la ciencia descansa en el rigor de las inferencias, no en aleatorias referencias a términos científicos

EL TEST INVERSO DE TURING

Según el test de Turing, una computadora puede considerarse inteligente si ella puede engañar a un humano, haciéndose pasar por humana. Consecuentemente el test inverso de Turing sería el siguiente: un humano puede considerarse no inteligente si podemos generar un discurso con una computadora, la cual sabemos que no es inteligente, y engañar a otro humano haciendo pasar el escrito de la computadora por el del primer humano.

¿Pudiera esto realmente ocurrir?

La respuesta es afirmativa. Existen programas que simplemente introduciendo algunas expresiones son capaces de generar textos aleatorios gramaticalmente correctos y prácticamente indistinguibles de folletos comerciales, discursos políticos o de algún presidente de una multinacional importante.

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Algunos libros de Nassim Taleb:

Engañados por el azar - en castellano Engañados por el azar (libro en español en Amazon)
Fooled by Randomness - Confundidos por el azar Fooled by Randomness (libro original en inglés)
Dynamic Hedging - Cobertura dinámica Dynamic Hedging

 

Confundidos por el azar (12)

Por babalum, 09-09-2006 11:20 pm

Sigo después de una breve pausa con los resumenes traducidos (de forma bastante libre…) del libro de Nassim Taleb “Fooled by randomness”.

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GERONTOCRACIA

La preferencia por el pensamiento destilado implica, a diferencia de la práctica comúnmente empleada en Wall Street, a favorecer a los inversores y operadores de bolsa mayores frente a los jóvenes. El Método de Monte Carlo nos permite ver las ventajas de seleccionar los agentes de bolsa expertos, con la condición de que ellos hayan “sobrevivido”. Esto se debe simplemente a que los mayores han estado expuestos un tiempo mayor a los eventos anómalos y pueden ser más resistentes a éstos.

Philostratus en MonteCarlo: Sobre la Diferencia entre ruido e Información

Según Philostratus: Los dioses perciben el futuro, la gente ordinaria el presente, pero el sabio percibe lo que está a punto de ocurrir.

Se podría también decir: El hombre sabio escucha el significado, el común sólo el ruido. Pero, ¿cómo explicar, con la menor cantidad de matemática posible, la diferencia entre ruido y significado, y mostrar por qué el intervalo de tiempo considerado es importante al juzgar un evento?

El Simulador de MonteCarlo nos puede ayudar a distinguirlos Supongamos que tenemos un excelente inversor, que se espera gane un retorno del 15% con una tasa de error anual del 10% (que llamamos volatilidad).

Mediante el simulador podemos generar multitud de escenarios con la evolución día a día del portafolio de nuestro inversor imaginado. En promedio todos los portafolios alternativos obtienen un 15% de retorno con un margen de error del 10% y según la distribución normal el 68% de ellos caerán dentro del rango de 15% +/- 10% y que en el 93% de los casos tendrá ganancias, por mínimas que sean.

Bien, en principio la intuición nos diría que nos gustaría estar en el papel de nuestro inversor imaginario el cual consigue ganar seguro en un 93% de los casos.

No obstante, lo que nos ayuda a entender el simulador es que dependiendo de la frecuencia con la que consultemos la situación de nuestro portafolio de inversiones a lo largo del año va a cambiar completamente nuestra experiencia. Popularmente vendría a ser aquello de que “los árboles no nos dejan ver el bosque”.

Veamos porque:

Un examen minuto a minuto de los resultados significa que cada día (asumiendo ocho horas por día) tendremos 241 minutos placenteros contra 239 no placenteros, lo que es emocionalmente negativo. Sobretodo si tenemos en cuenta lo que indican algunos estudios sobre el impacto mucho mayor que tienen los momentos negativos comparado con los positivos.

Contrariamente, si revisamos los resultados sólo una vez por mes, el 67% de ellos mostrarán resultados favorables y sólo experimentaremos cuatro momentos desagradables, contra ocho agradables, por año.

Visto desde otro ángulo, si tomamos la relación entre lo que podemos llamar ruido sobre lo que no es ruido, sucede que durante un mes esta relación es solamente de 2.32, mientras que en una hora alcanza el valor de 30. En conclusión, los períodos cortos amplifican enormemente el efecto del ruido.

Esto explica por qué es mejor leer The Economist los sábados que el Periódico de Wall Street cada mañana y, por qué aquellos que se obsesionan con estar constantemente pendientes de mínimas fluctuaciones acaban fracasando o bien por reaccionar ante ellas cambiando constantemente su estrategia inicial o porque no aguantan la constante exposición a un número tan alto de experiencias negativas.

A menudo me critican por “ignorar” informaciones posiblemente valiosas de los diarios, pero sucede que soy extremadamente propenso a caer en la tortura emocional, de modo que me conviene más reflexionar apartado de la información.

Nota adicional de Babalum: He intentado buscar algún ejemplo más intuitivo y menos matemático que el que nos ofrece Nassim Taleb en su libro. Aunque un poco rebuscado creo que puede servir lo siguiente:

Imaginemos un tortuoso trazado de un pequeño río de montaña hasta el mar. Imaginemos también que lanzamos al río en lo alto de la montaña una botella con un pequeño localizador. Periódicamente vamos midiendo la distancia, en línea recta, que le falta hasta llegar al mar.

Cuanto más tiempo dejemos transcurrir entre las mediciones más claro veremos que la botella avanza en su camino. No obstante si empezamos a medir demasiado frecuentemente empezaremos a tener dudas. La botella estará recorriendo cada curva del tortuoso trazado del río y habrá etapas enteras donde casi no reducirá su distancia respecto a la costa. Incluso puede que retroceda.

De hecho, si además pudiésemos medir la dirección en la que se mueve la botella, veríamos que la botella casi nunca se movería en dirección recta hacia el mar.

Si además nuestros ahorros dependieran de que la botella se dirija hasta el mar, una observación segundo a segundo seguro que nos agotaría emocionalmente!

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Algunos libros de Nassim Taleb:

Engañados por el azar - en castellano Engañados por el azar (libro en español en Amazon)
Fooled by Randomness - Confundidos por el azar Fooled by Randomness (libro original en inglés)
El Cisne Negro (versión española)
El cisne negro en Amazon El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable
(libro original en inglés)
Dynamic Hedging - Cobertura dinámica Dynamic Hedging

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Tomar el control

Por babalum, 08-08-2006 6:05 pm

Sigo con otro librobit extraido de “El paradigma – Todo lo que necesito saber sobre la empresa lo aprendí en Microsoft” de Julie Bick.

“Todo el mundo quiere ser bueno en su trabajo, pero sacar el máximo de su trabajo ya no significa simplemente completar las tareas a tiempo y dentro del presupuesto.

Para hacer un trabajo realmente destacado, debe pensar en la repercusión de su pieza del rompecabezas. Debe ir más allá del ámbito estricto de sus responsabilidades.

Y si algo no anda bien -tanto si le abruma la carga de trabajo como si se lamenta de tener un mal jefe-, deténgase un momento y piense la manera de tomar el control de la situación.

En otras palabras, no esperes que nadie te resuelva tu situación. Está en tus manos encontrar la manera de realizar lo que deseas y apartar o esquivar los posibles obstáculos.

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El libro está en Amazon en español y en inglés.

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Todo proceso se puede mejorar

Por babalum, 22-07-2006 2:44 pm

Extraigo ésta pequeña joya del libro “La paradoja – Todo lo que necesito saber sobre la empresa lo aprendí en Microsoft” de Julie Bick en el que relata sus experiencias en Microsoft en los años 90. A juzgar por lo que describe Julie parece que en aquellos tiempos Microsoft todavía estaba llena de frescura, creatividad e innovación en todos los aspectos. Me refiero no sólo a los tecnológicos si no también a los aspectos de gestión.

Vamos allá.

Según escribe Julie, en aquellos tiempos una de las tareas más aburridas era la integración de todo el código escrito durante el día por todos los programadores de un equipo. Normalmente éste trabajo lo hacian programadores menos expertos o cualificados. Nadie deseaba hacerlo. Era aburrido y tedioso. Si los códigos no funcionaban debía encontrarse aquel que no funcionaba y depurarlo. Un día a algún manager se le ocurrió hacer los siguientes cambios.

El ensamblaje lo haría aquel programador que provocó el último error o problema.

Un simple cambio, probablemente impopular al principio, pero que al cabo del tiempo provocó los siguientes resultados:

1. El ensamblaje ya no lo hacían programadores de menos experiencia y contratados especialmente para ésta labor. Ahora se encargaban los mismos expertos, con la consecuente mejora en ese proceso.

2. La labor que nadie quería hacer estaba más compartida entre todos en vez de empobrecer el trabajo de uno sólo.

3. Dado que nadie quería ser el ensamblador del día, todos se esmeraban más en evitar errores o técnicas que pudieran provocar incompatibilidades.

4. Como que a todos, en algún o otro momento, les tocaba, buscaban estrategias para que la labor de ensamblaje durase lo menos posible. El resultado fué que con sus mayores conocimientos idearon procesos y sistemas de automatización de la tarea.

Vaya, que me parece genial la idea!

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Confundidos por el azar (11)

Por babalum, 12-07-2006 8:42 pm

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Pensamiento destilado en tu ”Palm”. Noticias impactantes

Pensamiento destilado es el nombre que doy al pensamiento basado en la información que nos llega, pero despojada de elementos sin sentido que conducen a la confusión. Pienso que entre el periodismo y la Historia existe la misma diferencia que existe entre el ruido y la información de verdad, que es la idea central de este libro. Un periodista competente sería aquel cuyo comportamiento fuese semejante al de un historiador el cual evalúa la información brindada y sabiendo distinguir hechos relevantes de sucesos aleatorios o puro ruido (que suele ser la mayoría).

La aplicación de la advertencia de Solon en relación con la vida y el azar contrasta con la cultura actual, que sobrevalora el martilleo constante de noticias a través de todos los canales posibles de información y refuerza mi instinto de valorar el pensamiento destilado frente al pensamiento que se basa en las últimas noticia de actualidad, independientemente de su aparente sofisticación.

Las personas comunes se inclinan en favor de la información nueva y de todo cuanto es nuevo, sin embargo, la información puede no sólo ser enajenante e inútil, sino tóxica; de manera que tengo argumentos en favor del principio de exponerse lo menos posible a los medios periodísticos, al menos eso es lo que aconsejo como guía a aquellos involucrados en la toma de decisiones.

LA REDUX DE SHILLER

La mayoría de las ideas acerca del impacto negativo global de la información sobre la sociedad fueron expuestas por Robert Shiller en su artículo publicado en 1981 sobre la volatilidad de los mercados y que fue el primero en brindar un análisis matemáticamente formulado sobre el tema. Shiller estableció que si el precio es el valor estimado de “algo”, entonces los precios del mercado se hacen muy volátiles en relación con las manifestaciones tangibles de ese “algo”, oscilando más que lo que se supone han de reflejar. El diferencial entre las volatilidades de los precios respecto a la información real demostraba que algo no funcionaba en la teoría de “expectativas racionales” clásica, por lo que Shiller concluyó que los mercados no son tan eficientes como establece la teoría financiera. La crítica principal contra Shiller provino de Robert C. Merton, un defensor de la teoría financiera oficial de la eficiencia de los mercados. ¡Increíblemente, más tarde Merton inició un fondo dirigido a aprovechar las ventajas de las ineficiencias del mercado!

Actualmente siguen apareciendo toda clase de “noticias impactantes” y la relación de información no destilada respecto a la destilada continúa aumentando, no existiendo un mecanismo que permita a la gente separar la información que proviene del buen periodismo de la que viene de los proveedores del ruido. Mi alarma respecto al periodismo se debe a que los de mi profesión dependemos de éste para la información que necesitamos obtener.

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Engañados por el azar - en castellano Engañados por el azar (libro en español en Amazon)
Fooled by Randomness - Confundidos por el azar Fooled by Randomness (libro original en inglés)
El Cisne Negro (versión española)
El cisne negro en Amazon El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable
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