¡Espera siempre lo inesperado!

Por babalum, 15-04-2007 10:09 pm

Traduzco a continuación una reciente entrevista a Nassim Taleb por James Surowiecki, el autor de “La sabiduría de los grupos” (“The wisdom of crowds“).

El artículo original fué publicado en Wired en Marzo del 2007 a raiz del inmimente lanzamiento del nuevo libro de Taleb, “El cisne negro: El impacto de lo altamente improbable” (“The Black Swan: The impact of the Highly improbable”).

El libro es la segunda parte de “Confundidos por el azar” (“Fooled by Randomness”) y estará disponible a partir del 17 de Abril . Tengo ya hecha la prereserva del libro en Amazon y estoy impaciente por recibirlo.

Babalum

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Nassim Taleb   Desde Wall Street a Washington estamos acostumbrados a que nos digan que el futuro se puede predecir, que el mundo se puede conocer y que el riesgo puede ser medido y gestionado. Nassim Nicholas Taleb no lo cree. En su nuevo libro, El cisne Negro, el guru de las finanzas y autor del éxito de ventas Fooled by Randomness sostiene que la historia no está dominada por lo predecible sino por lo áltamente improbable, lo disruptivo, por los eventos no predecibles que Taleb denomina Cisnes Negros.

Los efectos de guerras, crisis de las bolsas e innovaciones tecnológicas radicales son magnificados precisamente porque rompen con nuestras expectativas de un universo ordenado. En un mundo de Cisnes Negros, el primer paso es entender cuanto no podremos nunca entender.

- James Surowiecki

Wired: ¿Si los Cisnes Negros son los eventos cruciales y determinantes de la historia, porque seguimos creyendo que podemos predecir algo?
Taleb: Después de que ocurren, a toro pasado, creemos que los Cisnes Negros eran predecibles. Creemos que si podemos explicar algo que ocurrió en el pasado, podremos explicar lo que ocurrirá en el futuro.

¿Pero con mejores modelos y más potencia computacional, no estaremos más capacitados para predecir los Cisnes Negros?

Sabemos de la teoría del caos que incluso si tuviesemos un modelo perfecto del mundo, necesitaríamos una precisión infinita para predecir eventos futuros. Con fenómenos sociopolíticos o económicos ni tan siquiera tenemos modelos perfectos. Y por si fuera poco las cosas cada vez son más dificiles al aumentar cada día la complejidad del mundo.

¿Entonces, si no podemos predecir cosas que son realmente importantes, como actuar?Debemos preguntarnos “¿Si me encuentro con un Cisne Negro, eso me ayudará o me dañará?” Lo que no podemos establecer a priori es la probabilidad de encontrarnos con un Cisne Negro.

Si estás en un negocio que es propenso a los Cisne Negros, como por ejemplo, asegurar catástrofes, te aconsejo que no te tomes demasiado en serio tus cálculos de probabilidad – y vete pensando en cambiar de negocio. No quieres ser un perdedor. Lo que quieres son situaciones donde puedas tener tanta incertidumbre positiva como sea posible y donde nada malo pueda ocurrirte, donde puedas tener, lo que llamo, opciones gratuitas.

Todo lo que tiene que ver con tecnología en realidad es maximizar las opciones gratuitas. Es como el capital riesgo: La mayoría del negocio al final se hace con aquello que no esperabas. Pero solo lo encuentras si lo buscas.

¿Crees que una de las fortalezas del sistema americano es que, hablando relativamente, éste se siente más cómodo con la incertidumbre?
Si. Las personas en general no tienen miedo al fracaso. Están dispuestas a aceptar la posibilidad del fracaso a cambio de la posibilidad de tener un gran éxito. No hay otros paises que estén dispuestos a hacer ésto de la misma forma. Lo que el sistema americano hace mejor es producir la aceptación del fracaso.

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9 Rspuestas para “¡Espera siempre lo inesperado!”

  1. Ahasvero dice:

    aceptar el fracaso? no es como aceptar que uno no tiene razón?

  2. Babalum dice:

    Interesante comentario. Yo diría, que más bien es aceptar que puedes no tener razón o que a pesar de tenerla puede salir mal por factores aleatorios. Lo contrario también es cierto, no porque salga bien es garantía de tener razón. La suerte juega un papel más importante de lo que solemos querer aceptar.

    Te recomiendo esperar al librobit 32 de “Confundidos por el azar” que ilustra bien éste punto (lo publicaré ésta semana).

    Utilicemos la metodología de la simulación aplicada a éste ejemplo. Imaginemos 250 millones de estadounidenses que tienen un perfil de riesgo por el cual si tienen una certidumbre del 65% en algún proyecto se lanzan. Pongamos también que un 15% de la población concibe un proyecto con mínimo esa certidumbre umbral.

    Pongamos que un 20% de los que se lanzan tienen razón y logran el éxito. Además un 10% también tienen éxito por pura suerte.

    Total: 11,3 mill tienen éxito

    Imaginemos que en Europa el perfil umbral de certidumbre a partir del cual alguien emprende un proyecto es del 90% (es decir se espera a estar casi seguro de no tener que aceptar a estar equivocado.

    La cantidad de emprendedores que están en situación de emprender un proyecto será muy inferior al caso anterior. Pongamos un 5%

    Llegar a un 90% de certeza (o mejor dicho certeza percibida) es mucho más costoso y además se tardará bastante más por lo que en el mismo intervalo de tiempo habrá muchos menos casos.

    Para simplificar voy a suponer que la población Europea es de 250 millones también (muy aprox.)y que su ratio de éxito por méritos propios es algo más alto (ya que se han hecho mejor los deberes). Pongamos un 30% (es decir un 50% más que en USA) + 10% de suerte no dará: 5 millones de éxitos.

    Para llegar al mismo número de éxitos que en USA en Europa se necesitaría un ratio de éxito del 90%.

    Todo ello sin tener en cuenta las infraestructuras, ayudas y entorno mucho más propicios en USA. Y si fuera poco pensemos en que pasa en Europa cuando alguien fracasa.

    La probabilidad de que se levante y vuelva a emprender un proyecto distinto o el mismo mejorado es muy baja tanto por efectos sicológicos como por motivos sociales. Si contrariamente los que han fracasado se levantan y vuelven a la carga al cabo de unas cuantas simulaciones las diferencias serán abismales.

  3. Ahasvero dice:

    Habría que definir qué es éxito en primer lugar… A lo mejor cambiaba la estadística, no?

  4. Babalum dice:

    Si. Por supuesto. He hecho muchas hipótesis arbitrarias simplemente en base a lo que me suena a mi. Puedes adaptarlo/refinarlo y a continuación ver los umbrales en los cuales los resultados juegan a favor de una o otra opción y con cuales te sientes más cómodo en base a tu experiencia.

    Saludos
    Babalum

  5. arkham dice:

    es necesario haber leido fooled by randomness previamente para leer el cisne o es continuacion pero se entiende sin necesidad del otro???

    dynamic hedging de taleb lo leiste??

  6. Babalum dice:

    Hola Arkham
    A tu primera pregunta. No es necesario haber leido “Fooled by Randomness” para leer “El cisne negro”, pero lo recomiendo. El primero es más fresco, novedoso y conciso. En el segundo se presentan algunas ideas nuevas y se desarrollan con más detalle las antiguas. Diría que el primero es más “para todos” y el segundo para los que nos gustó el primero.

    Respecto “Dynamic Hedging”, si, lo he leido. Se trata de un manual para inversores en futuros y derivados muy técnico. Mucha fórmula, simulaciones y matemáticas. Para el inversor científico.

    Saludos,
    Babalum

  7. arkham dice:

    gracias.

    entonces para el cisne y para fooled no se necesita entender de ecuaciones diferenciales estocasticas y del lema de ito….

    bueno, voy a ver si consigo alguna oferta en amazon comprando ambos cisne y fooled y me conformo con el pdf de dynamic…
    muy bueno lo suyo, con “confundidos…” hasta en emule esta.

  8. Babalum dice:

    Gracias por comentarlo. Que sorpresa encontrar la serie de resumenes compilados en Emule. Lo acabo de bajar y lo colgaré directamente en el blog para el que quiera leerlo todo seguido.
    Saludos
    Babalum

  9. Luis dice:

    He terminado de leer “El cisne negro”. En mi opinión es malo, rematadamente malo. Ideas confusas, nombres pedantes, falta de argumentación, descalificación de otras ideas sin aportar argumentos para las propias… Además, el libro gira en torno a una sola idea, y repite sus opiniones (que no argumentos) hasta la saciedad.
    Mi recomendación: no lo perdáis el tiempo, como lo he hecho yo, leyéndolo.

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